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Ingénieur financier : il modélise le risque

ANA LUTZKY redaction@industrie-technologies.com

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C'est un scientifique catapulté dans le monde de la finance. Matheux, il a le goût des feuilles Excel et de l'adrénaline, palpable dans les salles de marchés.

LE CONSEIL DU PRO

« Au quotidien, je calcule en temps réel le risque de contrepartie des produits les plus compliqués utilisés par les traders. Le métier d'ingénieur risque de marché s'est beaucoup développé après les scandales financiers et la crise des subprimes. Pour un jeune diplômé en recherche d'emploi, c'est un bon domaine à cibler : le secteur recrute massivement afin de développer un meilleur contrôle des marchés. »

SA MISSION

Jongleur de chiffres, il traduit le fonctionnement des marchés ou des actifs financiers en modèle mathématique. De quoi pouvoir dresser des probabilités de maximisation des gains, des statistiques de succès... et de risque.

Ses modélisations ont un but appliqué très précis : permettre à ses interlocuteurs dans les banques, les compagnies d'assurance ou les Bourses de faire les « bons choix » d'investissement.

Allié des informaticiens et des responsables du risque, il donne au trader la boîte à outils qui l'aidera de prendre des décisions rapidement.

Il peut créer des logiciels pour effectuer des simulations, mettre au point de nouveaux produits financiers et vérifier leur rentabilité. Le programme est alors validé avec le trader qui l'utilise en salle des marchés.

ET LE SALAIRE DANS TOUT ÇÀ ?

Les salaires sont plus élevés aujourd'hui qu'en 2007, avant la crise des subprimes. Ainsi, des offres à 100 000 dollars bruts par an circulent outre-Atlantique, qui visent à retrouver les compétences perdues par les établissements lors de la crise.

Classiquement, un ingénieur financier débutant gagne de 2 700 euros à 4 000 euros nets par mois. Expérimenté, il gagne environ 75 000 euros bruts par an.

Ingénieur financier : il modélise le risque

QUELLES COMPÉTENCES ?

De la rigueur. Analyse théorique, réflexion mathématique, adaptation de programmes informatiques... L'ingénieur financier a entre les mains des leviers très complexes qui doivent éviter à son commanditaire tout fiasco financier : il doit être minutieux et abhorrer l'à-peu-près.

De la curiosité et de la réactivité. L'ingénieur financier doit en permanence comprendre de nouveaux problèmes et y répondre dans des délaissouvent brefs.

Un petit côté geek. Avoir le sens de la communication homme/machine ne vous fera pas de mal. Obsédé par la vitesse de calcul de ses logiciels, vous tiendrez alors à l'efficacité et à l'ergonomie des outils que vous développez, pour le plus grand bonheur du trader.

Un sang-froid à toute épreuve. Les sommes en jeu peuvent être considérables : répondre rapidement aux besoins des traders, ne pas vous laisser submerger par l'euphorie et la tension permanente qui vous entoure, ni par le spleen en temps de crise... le métier de l'ingénieur financier s'apparente souvent au funambulisme !

QUELLES FORMATIONS ?

De manière générale, une double formation en informatique, en économie et en mathématiques est de mise. Les mastères très cotés en finance, comme celui de probabilités et Finance de l'université Paris 6 - plus connu sous le nom de « El Karoui » sont très difficiles à obtenir. D'autres facs proposent des parcours très intéressants en finance (le « Dauphine 203 » ou le « Laure Elie » à Paris 7 par exemple).

Les écoles de commerce ont également des programmes spécifiques vers la finance. L'École nationale de la statistique (Ensae) ou l'institut d'études politiques (IEP) section économique et financière sont aussi des voies d'accès.

Beaucoup débutent par une école d'ingénieur (Polytechnique, École centrale de Paris, mais aussi l'Insa génie mathématiques) et terminent par un mastère en finance en parallèle ou après leur diplôme dans des écoles de commerce (HEC, ESC...).

Compte tenu de la rapidité de l'évolution des connaissances dans ce domaine, la formation continue est cruciale pour actualiser sa maîtrise des derniers modèles de prévision.

OÙ EXERCER SES TALENTS ?

De l'âge d'or des salles de marché à la chute des golden boys, le marché a été bousculé ces dernières années. L'embauche repart de plus belle aujourd'hui. Classiques des classiques, les banques d'investissement telles de Goldman Sachs ou Deutsche Bank recrutent régulièrement. Outre les salles de marchés des banques, des organismes de crédit, des sociétés d'assurance, ou des sociétés boursières recrutent également. Quelques grands groupes industriels (constructeurs automobiles, informatiques, sociétés pétrolières notamment) ont par ailleurs créé leur propre salle de marchés.

En dehors des grands cabinets et banques, des structures de plus petite taille offrent des débouchés tout à fait respectables.

S'exporter à l'étranger peut être une bonne idée pour débuter, afin de revenir en France avec un peu d'expérience et obtenir des postes plus intéressants. Pensez à commencer très tôt vos stages orientés finance, une bonne clé pour postuler plus tard à des mastères un peu cotés.

ET APRÈS ?

Les ingénieurs financiers réalisent des carrières courtes et fulgurantes : à la quarantaine, il faut songer à une reconversion. Difficile alors de sortir de l'atmosphère enivrante de la salle de marchés !

Pour ceux qui affectionnent la course à la vitesse, il est possible de prendre des fonctions de management. En salle de marchés néanmoins, peu d'élus : comptez un chef de salle pour 500 traders. Autre possibilité : diriger une succursale bancaire.

Les choix de suite de carrière vont des moins classiques aux plus sérieux. Certains inconditionnels ont rejoint cependant l'Autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France.

En savoir plus ?

Association française des entreprises d'investissement

www.amafi.fr/

Association française de la gestion financière

www.afg.asso.fr/

Association française des sociétés financières

www.asf-france.com/

vous lisez un article d'Industries & Technologies N°0926

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